например для начало очевидные весщи:

1) Выкупать короткие опционы за копейки
2) Опционы ITM ролировать с получением кредита, если кредит равет разнице между страйками


Френды, если есть еще очевидные вещи, выкладывайте. Если я свами буду не согласен, то постараюсь это осветить в отдельном примере. Возможно я и ошибаюсь. Если согласен, то буду обновлять список.
Конечный продукт, всей этой затеи, при наличии интереса с вашей стороны, реализуется в некий "справочник опционщика, или что делать обязательно"
Без стеснения, и с интузиазмом.

Пост повесит до нового года вверху

 Нормальный геп, продаю ковереды аж гай СВЕСТИТ ))))

А с недавнего именниника, магар. Вовремя он прибыль пофиксил))) 

 Проснулся от того что в голове вертикальный спред стоит. Быстренько запишу, пока мысль не потерялась.

Давно было замеченно, что  если делать вертикальный спред в самых что не на есть опционах около денег, то прибыли/убытки были 50/50. Тоесть если разница между страйками "1", то -50/+50 если "2" то -100/+100. Если 2,5 то 125/125. Ну вообщем разница между страйками, деленная на два. Как-то воспринимал это как данность, ну мол так и должно быть. Биноминальная модель, бля-бля-бля... 50/50. А вот сегодня призадумался. 

А ведь получатся что если вертикальный спред показывает "ровно" половину, между разницей страйков, то содержание временной стоимости у опционов околоденег различается на эту половину.

Например:
-если при цене БА в 20$ 20 колл содержит 4$ временной стоимости, а 21 колл будет содержать на 0,5@ меньше. ((21-20)/2=0,5). тоесть 21 будет стоить 3,5$. 

Ну вообщем как-то так.  В опционах около денег, различие в экстрениксах на разницу между страйками/2.  

А дальше пошел полет фантазии.

Например мы продали 20 колл за 4 бакса, при цене БА 20 баксов. Точка безубыточности  24 бакса, если ничего не делать.  А если ролировать при росте БА на каждый доллар? Точка безубыточности сместится на 1$ а стоимость роллирования 0,5!!! Ведь разница между опционами околоденег  равна половине заници между страйками. Точка безубыточности увеличивается ровно в два раза!!!!
При роллировании короткого опциона колл наша точка  безубыточности составит 28$ 

Идем дальше. Если мы продали и колл и пут, то точка БУ равна 28+4(премия по путу)= 32$ или 12$ эти двенадцать баксов и в сторону пута  считаются. 

Прикольно получается. Так расширяем зону БУ на 50%.

Это как-бы зерно. Теперь нужно подумать куда это семя можно посадить. (Идея то сырая, и возможно с просоня, где-то напортачил;-))

Ну например это дело посадить на купленную пару колл + пут. Если движени по БА никаких, получаем профит как с календарной позиции. Если бумага поперла,  то короткий ролируем, а длинный не трогаем. на коротком до точки  безубыточности доберемся через 6$. А вот длинный нам принесет эти денюжки. Получится что по короткуму ноль, а по длинному +6.

А что делать с парой путов? Ну короткий ,если копейки стоит, выкупить. Длинный на усмотрение и настроение. 

О!! пока писал мысля пришля. Если мы выигрываем 50% от премии проданных, то сумарнаястоимость купленных (желательно) не должна превышать эти 50% Т.Е. если продали 20 колл+пут на 800$ то купить дальную пару колл+пут не дороже 1200$ (800+50%=1200).

Вроде нигде не запутался....

Банкротство, или отличная возможность путы первого страйка по 65$ продать?

Если просто плохо им, то путы, если банкротят, то  в сторонке.

где бы узнать....

P/S продал путов. 

не выдержал....   Сразу смирился с банкротсвом....  Так легче .

 Стою на асфалте в лыжи обутый,
Иль лыжи ниедут, иль я нифига непонимаю....

Вот удивляют меня такие штуки, нимогу найти подвох.

Выплачивают дивиденды в размере 7,5$ на акцию, при цене самой акции 35-36$

кому интересно ТИКЕР   "TRA"

 Вопрос адресован обладателю отличного софта для анализа опционных стратегий. Просто нарисовался один тикер, и слишком сладко этот спред выглядит. 

Товаришь mlen есть один спредик. Хочется увидеть как твоя программа это рисует.

Условия:
Цена акции = 10$

Связка опционов:

короткие опционы:
ноябырь 12,5  страйк, колл - пять штук.

Длинные опционы:
декабрь 15 страйк,  колл - три штук.
февраль 20 страйк, колл - пять штук.

Премий , полученной при продаже 12,5 страйка  хватает на покупку этих колов, еще и кредит падает в размере 40$

Вот такая ситуация рисуется. 

Если не сложно, покажи как твоя прога это дело рисует, ибо в ToS слишком хорошо...
 

Все очень просто, возможно этим многие оперируют повседневно, но до меня только сейчас дошло.

Предположим мы работаем с различными спредами, календарями, или диагоналими, и им подобными. Какой календарь лучше построить, с коллами или с путами?

С путами, если мы ожидаем что после экспирации короткого опциона без денег, БА вероятней пойдет вниз, чем вверх. С колами, симметричная ситуация. Но если мы незнаем куда пойдет , то какой спред выбрать?

Вроде как если с путами, то на руках останется козырная карта (длинный пут), и рынок пойдет вниз, то все гуд. А если у тебя на руках козырь, а рынок предлагает тебе сыграть в шахматы! И идет вверх.. Обидно, да!?

Вывод, вместо десяти (для примера) календарных спредов пут или колл, берем пять тех и пять тех. Согласно паритету, профиль доходности у них симметричен, дополнительных затрат мы не понесем. Но преимуществ получаем большое ведро!!!!

Ну а там по обстоятельствам. Катимся вниз – Выкупаем короткие колы, роллируем длинные путы. Если вверх, то симметрично. Остались на месте, получили профиль.

Получается, что если будет какие либо движения в любую сторону, мы накапливаем преимущества.

Вот чего и хотел сказать.

HGSI ожидает рывок 2 ноября!!!!

Временной стоимости в опционах немерянно!!!
(отлично) 
Начинаю готовить. К обеду ченить сварю ))